Incorporación en un equipo joven, dinámico y multidisciplinar, en el que es necesario estar al corriente de las técnicas cuantitativas más actuales utilizadas en la industria financiera para la medición y gestión de riesgos.
El carácter multidisciplinar del equipo cubre las metodologías de los diferentes riesgos, desde el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo operacional, ALM y el riesgo en las actividades de seguros.
Dependiendo de la necesidad del equipo y del perfil del candidato, las funciones se centrarán en el desarrollo de modelos/algoritmos de calificación crediticia (scorings y ratings), el análisis y explotación de bases de datos para identificar patrones de comportamiento diferencial en términos de comportamiento crediticio u operacional, la estimación de parámetros asociados a dichos patrones, el desarrollo/validación de modelos de valoración de derivados o el desarrollo de modelos de medición de riesgos en las actividades de mercados, seguros o ALM.
Trabajo estructurado en proyectos con interacción continua con las áreas usuarias de los modelos retroalimentando los modelos con los resultados derivados de su uso en la gestión.
Requisitos
Estudios mínimos:
Licenciado - Administración y Dirección de Empresas
Experiencia mínima:
No Requerida
Imprescindible residente en:
No Requerido
Requisitos mínimos:
- Licenciados en Matemáticas, Ingeniería, otras licenciaturas técnicas o Licenciado en ADE o Economía con especialidad Cuantitativa.
- Buen expediente académico.
- Formación de Postgrado en Finanzas cuantitativas, métodos estadísticos.
- Conocimientos de Visual Basic, Matlab y Excel.
Requisitos deseados:
- Se valorará positivamente la experiencia profesional en el ámbito de riesgos (entre 1 y 4 años) aunque no es imprescindible.
- Valorable nivel alto de inglés.
- Ganas de aprender y seguir formándote.
- Capacidad analítica y de resolución de problemas complejos.
- Trabajo en equipo.
- Implicación y ganas de superarte.
De Infojobs Primer Empleo -
hace 12 meses
